Le Strategie Smart Beta

In un contesto caratterizzato da crisi di mercato sempre più frequenti e da una maggiore volatilità, gli investitori professionali sono alla ricerca di nuove soluzioni che siano in grado di perseguire una performance solida e di tenere sotto controllo i rischi – se non addirittura sfruttarli.

Per soddisfare queste nuove esigenze, Amundi offre una gamma completa di soluzioni Smart Beta, gestita da un team di esperti dedicati.

Smart Beta in Amundi: la nostra filosofia

Un’allocazione orientata al rischio

L’asset allocation sta cambiando, soprattutto per effetto di shock esogeni. Anche il contesto normativo influenza  le scelte degli investitori, soprattutto  istituzionali e compagnie assicurative , che devono limitare i loro costi in termini di capitale, e quindi i rischi cui sono esposti, senza rinunciare alla performance.

Sempre più investitori pensano alla propria asset allocation in termini di rischio, piuttosto che di paese o di settore.

Per gestire rischi multidimensionali, solo una  metodologia di costruzione del portafoglio scientifica e disciplinata può ridurre le correlazioni e migliorare la diversificazione.

La parola all’esperto

In Amundi, siamo convinti che per generare una performance solida nel lungo periodo sia necessario concentrarsi sulla gestione dei rischi

Bruno Taillardat , Responsabile Globale Smart Beta & Factor Investing, Amundi

Un approccio olistico

La domanda da porsi non è più perché, ma piuttosto come far ricorso alle strategie Smart Beta. Amundi ha messo in campo le sue migliori risorse (specialisti della gestione, della ricerca, dell’analisi…) con l’obiettivo di individuare, definire e supportare l’implementazione della strategia Smart Beta che corrisponde meglio agli obiettivi e ai vincoli di ogni investitore.

Amundi adotta un approccio olistico, offrendo un’ampia gamma di soluzioni Smart Beta in gestione attiva e passiva. Strategie che per generare performance puntano a catturare i premi al rischio remunerati– le cosiddette soluzioni di “investimento fattoriale” – o a limitare l’esposizione ai rischi non remunerati attraverso le cosiddette soluzioni “Risk Efficient”.

Partner di prestigio

Dal 2014 Amundi e Edhec Risk Institute Scientific Beta sono partner nell’elaborazione di soluzioni Smart Beta.

ERI Scientific Beta è un attore riconosciuto per la sua esperienza nello sviluppo di indici Smart Beta, che Amundi utilizza per soluzioni innovative di investimento fattoriale.

Massimizzare la diversificazione per catturare il premio al rischio di una classe di attivi

L’approccio, totalmente quantitativo, è concepito e sviluppato dal team di ricerca di TOBAM, società di gestione in cui  Amundi detiene una partecipazione di minoranza dal maggio 2012.

  • L’approccio Maximum Diversification® di TOBAM, basato su un esclusivo approccio brevettato e una definizione matematica della diversificazione, ha l’obiettivo di offrire ai clienti un portafoglio diversificato, sia sui mercati azionari che obbligazionari.
  • La strategia Anti-Benchmark® è basata sull’approccio Maximum Diversification® ed è stata concepita con l’obiettivo di sfruttare i premi al rischio provenienti da tutte le fonti di rischio non correlate fra loro, in un momento specifico.
  • L’approccio, totalmente quantitativo, è concepito e sviluppato dal team di ricerca di TOBAM.

Le strategie Smart Beta di Amundi

10 anni

di track
 record

 12 Mld

di masse in
gestione

8

asset manager dedicati a Parigi, Tokyo e Hong Kong

 

Fonte : Amundi al 31/12/2016